Khả năng đáp ứng rủi ro thanh khoản của ngân hàng Việt đến đâu?

15/10/2022 07:00 Ngân hàng Trần Thúy

Theo các chuyên gia, thanh khoản căng thẳng đã và đang là một vấn đề đáng quan tâm đối với hệ thống ngân hàng trong thời gian gần đây.

Rủi ro lên thanh khoản hệ thống ngân hàng là không lớn

Trong báo cáo “So sánh tương quan khả năng đáp ứng rủi ro thanh khoản giữa các ngân hàng niêm yết” mới phát hành, các chuyên gia phân tích tại Công ty chứng khoán VNDirect đánh giá, thanh khoản căng thẳng đã và đang là một vấn đề đáng quan tâm đối với hệ thống ngân hàng trong thời gian gần đây.

Nguyên nhân trước hết đến từ áp lực tỷ giá khi đồng USD liên tục tăng giá và phá đỉnh 20 năm do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ ít nhất đến năm sau. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phải nâng mặt bằng lãi suất điều hành và hút nội tệ về để cân bằng tỷ giá, trong bối cảnh công cụ dự trữ ngoại hối đã không còn quá dồi dào.

Hơn nữa, thanh khoản hệ thống lại tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh các sai phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp đang bị điều tra. Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng trong 2 tuần đầu tháng 10 đã có thời điểm chạm mức 8%, cao nhất từ trước đến nay.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng rủi ro lên thanh khoản hệ thống ngân hàng là không lớn. Điều này được hỗ trợ bởi nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất, những nỗ lực chống “đô la hóa” nền kinh tế và tăng cường giao dịch không tiền mặt của các cơ quan quản lý trong thời gian đã mang lại hiệu quả đáng kể. Theo quan sát, niềm tin của người dân vào hệ thống ngân hàng được củng cố cũng như thói quen tích trữ tiền mặt đã giảm xuống rõ rệt, giúp thanh khoản hệ thống được bù đắp.

Thứ hai, vĩ mô ổn định và sức khỏe hệ thống ngân hàng hiện tại đã được cải thiện rất nhiều. Hiện gần 20 ngân hàng thương mại, chiếm đa số trong hệ thống đã được công nhận đạt chuẩn Basel II, trong đó có 6 ngân hàng đã hoàn thành cả 3 trụ cột. Bên cạnh đó tỷ lệ vốn ngắn hạn và cho vay trung và dài hạn đã giảm xuống 34% vào ngày 1/10/2022; và sẽ tiếp tục giảm xuống mức 30% từ ngày 1/10/2023.

Nâng cao quản trị rủi ro về thanh khoản là một mục tiêu quan trọng

Hiện chưa có lộ trình cụ thể cho các ngân hàng thương mại triển khai Basel III, tuy nhiên, đã có một số ngân hàng tiên phong trong việc triển khai bộ tiêu chuẩn để củng cố thêm chất lượng về vốn và đặc biệt là năng lực thanh khoản - đơn cử như TPBank, Vietcombank, HDBank, VIB, OCB...

Cần nhấn mạnh rằng, việc nâng cao quản trị rủi ro về thanh khoản cũng là một mục tiêu quan trọng đối với tất cả các ngân hàng thương mại để đạt được tiêu chuẩn Basel III – tiêu chuẩn giúp các ngân hàng nâng cao khả năng chống chịu trước các rủi ro và góp phần ngăn ngừa tổn thất có thể xảy ra.

Để có cái nhìn tổng quan hơn về khả năng chống chịu áp lực rủi ro thanh khoản của từng ngân hàng tại thời điểm hiện tại, các chuyên gia VNDirect dựa trên một vài tiêu chí về thanh khoản “L - liquidity” trong mô hình CAMELS.

Thứ nhất, các chuyên gia cho rằng khi áp lực thanh toán ngắn hạn gia tăng đột biến, rủi ro thanh khoản sẽ được giảm thiểu nếu như ngân hàng đó có tỷ lệ Tài sản thanh khoản/Huy động khách hàng cao.

Bởi, tỷ lệ này càng cao thì có nghĩa rằng ngân hàng đó sẽ có khả năng dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt, đủ đáp ứng nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn. Với tiêu chí này, TPBank, HDBank, MSB là những ngân hàng có xếp hạng tốt trong khi Sacombank có thứ hạng thấp nhất, SHB, LienVietPostBank, BIDV, và VietinBank cũng xếp gần cuối bảng.

Thứ hai, tỷ lệ Cho vay khách hàng/Huy động khách hàng - đo lường mức độ dồi dào của thanh khoản, càng cao thì ngân hàng đã tối ưu nguồn huy động vốn của mình. Vì vậy, chỉ số này càng thấp càng tốt. TPBank, MSB, HDBank và OCB đang là những ngân hàng có tỷ lệ cho vay khách hàng/huy động khách hàng ở mức thấp trong khi tại Sacombank, BIDV và VietinBank đang ở mức rất cao và cao.

Thứ ba, tương tự như tiêu chí số 1, tỷ lệ Tài sản thanh khoản/Tổng tài sản càng cao cho phép ngân hàng đó nhanh chóng đáp ứng đủ nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn. Chỉ số này đang rất tốt ở TPBank, Vietcombank và ABBank.

Thứ tư, tỷ lệ Cho vay ngắn hạn/Dư nợ cho vay càng cao càng tốt. Tỷ lệ này đang ở mức tốt tại BIDV, Eximbank, ACB trong khi tại TPBank, OCB, VIB đang ở mức thấp.

Thứ năm, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn/Tổng huy động khách hàng càng cao thì ngân hàng đó ít chịu áp lực huy động vốn dài hạn để đáp ứng nhu cầu cho vay. MB, Tecombank và Vietcombank đang là những thành viên đang có lợi thế về tỷ lệ này.

Cuối cùng, là tỷ lệ Huy động tiền gửi từ tổ chức/Tổng huy động khách hàng. Từ góc độ thị trường, các chuyên gia VNDirect cho rằng, tỷ lệ tiền gửi của khách hàng tổ chức càng cao thì nguồn vốn huy động của ngân hàng càng ổn định. Vì vậy tỷ lệ này càng cao thì khả năng đáp ứng thanh toán của ngân hàng càng tốt.

Khả năng đáp ứng rủi ro thanh khoản của ngân hàng Việt đến đâu?

Theo các chuyên gia, nếu như sở hữu các đặc điểm này, ngân hàng sẽ có thể đáp ứng được nhu cầu tiền mặt đột biến của khách hàng do vốn huy động đã được tối ưu hóa và không chỉ để phục vụ chủ yếu cho mục đích vay trung và dài hạn.

VNDirect đưa ra bảng so sánh đánh giá khả năng đáp ứng rủi ro thanh khoản của 17 ngân hàng niêm yết dựa theo những tiêu chí trên. Để giảm bớt ảnh hưởng của yếu tố thời điểm, các chuyên gia lấy trung bình số liệu trên BCTC của các ngân hàng tại thời điểm cuối năm 2021 và cuối 30/6/2022. VNDirect cũng lưu ý rằng, các mức xếp hạng thấp không có nghĩa là ngân hàng đó có rủi ro về thanh khoản.

Gần đây trên thị trg có ý kiến đánh giá ngân hàng theo tỷ lệ nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp và tỷ lệ phát hành trái phiếu ngân hàng. Xét về bản chất trái phiếu doanh nghiệp, được xem xét và được quản lý chặt chẽ như khoản vay, thực chất đây chính là dư nợ vì vậy tỷ lệ cao thấp không ảnh hưởng đến chất lượng ngân hàng. Với trái phiếu tổ chức tín dụng phát hành đây thực chất là huy động tiền trên thị trường, do vậy tỷ lệ nắm giữ cũng không ảnh hưởng đến chất lượng, không có nhiều ý nghĩa trong đánh giá về khả năng đáp ứng rủi ro thanh khoản của một ngân hàng.

Gần đây trên thị trg có ý kiến đánh giá ngân hàng theo tỷ lệ nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp và tỷ lệ phát hành trái phiếu ngân hàng.

Xét về bản chất trái phiếu doanh nghiệp, được xem xét và được quản lý chặt chẽ như khoản vay, thực chất đây chính là dư nợ vì vậy tỷ lệ cao thấp không ảnh hưởng đến chất lượng ngân hàng.

Với trái phiếu tổ chức tín dụng phát hành đây thực chất là huy động tiền trên thị trường, do vậy tỷ lệ nắm giữ cũng không ảnh hưởng đến chất lượng, không có nhiều ý nghĩa trong đánh giá về khả năng đáp ứng rủi ro thanh khoản của một ngân hàng.

Tags:

Các tin khác

Nợ xấu tăng, dự phòng giảm một nửa: VIB “cứu lợi nhuận”

Dù nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng, nhưng VIB lại bất ngờ cắt giảm một nửa trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Đó là một trong những nguyên nhân giúp VIB tăng trưởng dương về lợi nhuận.

Techcombank: “Dồn tiền” cho bất động sản, nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh

Tới cuối quý 2/2025, Techcombank đã dành hơn 222.000 tỷ đồng cho vay bất động sản. Cùng với đó, nhà băng này ghi nhận cả nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh.

PGBank: Nợ xấu tăng mạnh “vượt trần”

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2025. Theo đó, những thông tin quan trọng có thể kể đến như nhà băng này chứng kiến lợi nhuận tăng vọt, nhưng đồng thời nợ xấu cũng “bứt tốc” và “vượt trần” 3% do Ngân hàng Nhà nước quy định.

TPBank: Bị chuyển thông tin sang Bộ Công an, doanh thu liên quan vàng “rơi tự do” còn… 5 triệu đồng

Sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng tại TPBank sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý, doanh thu liên quan lĩnh vực này “rơi tự do”, chỉ còn… 5 triệu đồng.

Ông Đỗ Anh Tú bị khởi tố: “Di sản” còn lại ở TPBank là gì?

Trước khi bị khởi tố, ông Đỗ Anh Tú đã rời khỏi vị trí thành viên HĐQT TPBank. Dù vậy, “di sản” của ông tại nhà băng này vẫn còn nhiều.

Thanh tra VCB Tây Ninh: Tồn tại trong xử lý nợ xấu và giao dịch ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12 (NHNN KV 12) vừa công bố Kết luận thanh tra số 12/KL-KV12.TT đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Ninh (VCB Tây Ninh).

VCB Bình Dương còn tồn tại trong cấp tín dụng sau thanh tra

Ngày 26/6/2025, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12 (NHNN KV 12) đã công bố Kết luận thanh tra số 10/KLTT-KV12.TT đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương (VCB Bình Dương).

Agribank ưu đãi tín dụng phục vụ Đề án 1 triệu hecta lúa phát thải thấp vùng ĐBSCL

Bằng nguồn lực của ngân hàng, Agribank hỗ trợ lãi suất đối với cá nhân, hộ nông dân, tổ hợp tác thấp hơn 1%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ lãi suất đối với hợp tác xã, doanh nghiệp thấp hơn 1-1,5%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường bằng VND.

Vietcombank Vũng Tàu: Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm trong tín dụng, ngoại hối, nợ xấu

Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 12 Nguyễn Văn Phước đã ban hành Kết luận thanh tra VCB Vũng Tàu với nhiều vi phạm, tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng, ngoại hối, xử lý nợ, nợ xấu…

Hàng loạt “ông lớn” ngành vàng bị “tuýt còi” sau thanh tra: NHNN chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã công bố kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại nhiều tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, bao gồm Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI (Công ty DOJI) và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Phát hiện 4 khách hàng có cơ cấu tài chính rủi ro cao tại Sacombank Đà Nẵng

Ngày 03/6/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã ban hành Kết luận thanh tra số 74/KL-TTNH đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng (Sacombank Đà Nẵng).

VPBank bị xử phạt hành chính với 4 hành vi vi phạm

Dù đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động kinh doanh và duy trì chỉ tiêu an toàn vốn, VPBank vẫn bị chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại cần sớm khắc phục để bảo đảm an toàn, minh bạch trong hệ thống ngân hàng.

PNJ sai phạm trong kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền

Sau cuộc thanh tra kéo dài một năm, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức công bố kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

SHB tăng cường xử lý nợ xấu hiệu quả

SHB được NHNN đánh giá hoạt động kinh doanh có lãi và đảm bảo vốn điều lệ theo quy đinh, góp phần hỗ trợ nhu cầu vay vốn của cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, SHB tích cực chủ động trong công tác xử lý, thu hồi nợ xấu và triển khai các biện pháp đạt hiệu quả.

Nhận thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên app LPBank của Ngân hàng Lộc Phát

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) ra mắt Dịch vụ "Thông báo số dư bằng giọng nói" ngay trên ứng dụng di động LPBank, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc quản lý tài chính, đặc biệt dành cho các hộ kinh doanh và tiểu thương. Dịch vụ giúp người dùng nhanh chóng nhận diện giao dịch thành công, tránh rủi ro gian lận và thuận tiện trong làm việc.

Giải pháp thanh toán tích hợp của SHB được giới thiệu trước Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2025, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) giới thiệu giải pháp thanh toán tích hợp hiện đại, tiện lợi, đồng hành cùng các đơn vị hành chính sự nghiệp và bật mí về mô hình Ngân hàng tương lai (Bank of Future - BOF) với những giải pháp cải tiến đột phá.

Cho vay đặc biệt với lãi suất 0%: Cần tiêu chí rõ ràng và cơ chế kiểm soát chặt chẽ

Ngày 29/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Đối với quy định cho vay đặc biệt lãi suất 0%, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm dụng nếu thiếu tiêu chí cụ thể, trong khi Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh tính cấp thiết và các biện pháp kiểm soát hiện có.

Doanh nghiệp bức xúc “thu dễ, hoàn khó”

Đề nghị đưa vào Nghị quyết về trách nhiệm của cơ quan thu và cơ quan hoàn thuế giá trị gia tăng. Hiện nay, vấn đề này đang rất bức xúc trong doanh nghiệp vì lúc thu thì rất dễ nhưng lúc hoàn thuế thì rất khó.

VPBank lần đầu công bố Báo cáo Phát triển Bền vững: Khi thịnh vượng được đo bằng giá trị lâu dài

Công bố Báo cáo Phát triển Bền vững trong bối cảnh thế giới nhiều biến số, VPBank không chỉ ghi dấu một cột mốc chiến lược trong tiến trình minh bạch hóa thông tin và quản trị rủi ro, mà còn định vị ESG như một trọng tâm trong tầm nhìn phát triển dài hạn.

FinanceAsia: SHB là “Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công” năm 2025 tại Việt Nam

Trong khuôn khổ FinanceAsia Awards 2025, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được vinh danh là “Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công” tại Việt Nam.

Xem thêm